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リスク管理体制

 経済情勢、人口構成など、生命保険事業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。生命保険会社として、お客さまの大切な資金をお預かりし、万一の時の生活保障手段を提供するためには、将来にわたり財務の安定性と業務の健全性を確保することが必要です。特に、当社は、郵便局のネットワークを通じて、養老保険・終身保険を安定的に提供するユニバーサルサービスの一端を担う社会的使命を有しており、適切なリスク管理を行うことが極めて重要です。

 当社では、リスクテイクの戦略として、「リスク選好ステートメント」を定めています。また、さまざまなリスク特性に応じた、実効性のあるリスク管理を行うことを経営上の重要課題として認識し、リスク管理についての基本原則、管理態勢、管理方法などの基本的事項を「リスク管理基本方針」に定め、これに基づきリスク管理を実施しています。当社のリスク管理は、不測の損失を回避するとともに、経営戦略に基づき、財務健全性を維持しながら、資本効率の向上、リスク対比のリターン向上を図ることを基本原則とし、統合的リスク管理およびリスク区分別の管理を行う態勢としています。

リスク管理体制の概要

 当社では、「リスク管理基本方針」に基づき、リスク管理に関する規程を整備するとともに、リスク管理統括部担当執行役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的に開催しています。

 リスク管理委員会では、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備および運営に関する事項ならびにリスク管理の実施に関する事項の協議を行うとともに、各種リスクの状況などについて把握および分析することにより適切なリスク管理を行い、リスク管理統括部担当執行役は、重要な事項を経営会議に付議または報告しています。

 さらに、リスク管理統括部担当執行役は、当社のリスク管理を統括し、経営を取り巻く環境、リスク管理の状況の変化に応じ、リスク管理態勢の構築、検証および整備をしています。リスク管理統括部は、リスク管理総括担当として、リスク管理統括部担当執行役の指示のもと、リスク管理態勢の構築、検証および整備に係る業務を遂行するとともに、リスク区分ごとのリスク管理を行う部署(以下「リスク管理担当」といいます。)における管理状況を把握し、分析・管理を行うことにより、定期的にリスク管理の状況を検証しています。

 また、各リスク管理担当の担当執行役は、リスクの所在、種類および特性ならびにリスク管理基本方針に定めるリスク管理の方法および態勢を把握したうえで、それぞれの担当するリスクの管理体制を整備・運営しており、各リスク管理担当は、業務執行担当である業務を執行する本社各部、支店などとの相互牽制のもと、リスク管理基準に従い、適切にモニタリング機能を発揮し、担当するリスクを管理することとしています。なお、資産運用リスクとオペレーショナルリスクのリスク区分については、細目を構成するリスク区分が複数にわたるため、細目のリスク区分のリスク管理担当と併せて、リスク管理統括部が総合的な管理を行っています。

 リスク管理体制については、内部監査部が内部監査を実施し、その適切性・有効性をチェックすることにより、リスク管理体制の強化を図っています。
 なお、当社がリスク管理を行うにあたっては、日本郵政株式会社および当社の子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社のリスク管理部門と連携して取り組んでいます。

統合的リスク管理(ERM:エンタープライズ・リスク・マネジメント)

 当社では、会社が直面するリスクに関して、潜在的に重要なリスクを含めて総体的に捉え、会社全体の自己資本などと比較・対照し、事業全体としてリスクを管理しています。
 生命保険事業の特質を踏まえて、財務の健全性を確保しつつ、資本効率の向上を図るために、保険会社に適用される現行のソルベンシー・マージン規制を遵守するとともに、経済価値に基づくリスク量と資本量とを対比することにより、会社全体のリスクを管理することを基本原則としています。

 さらに、経営計画へのERMの活用など、ERM態勢の高度化を進めており、安定的な利益の確保、持続的な企業価値の向上を目指します。

ストレステストの実施

 当社では、低頻度ではあるものの、一定の発生の蓋然性があり、発生すると当社に甚大な影響を及ぼす事象の影響を把握するため、定期的にストレステストを実施しています。
 ストレスシナリオの設定にあたっては、

  • 当社のリスクプロファイルの状況を踏まえ、当社に重大な影響を及ぼしうるリスク区分を網羅すること
  • 過去に発生したヒストリカルシナリオのみならず、今後発生する可能性のあるフォワードルッキングな仮想シナリオを想定すること
  • 複合的(包括的)なストレスシナリオ下における当社への影響を把握すること

を考慮し、具体的には、4つのメインシナリオ(金利上昇、金利低下、巨大地震発生、新型インフルエンザの大流行)にサブシナリオ(金融市場の混乱、大量解約など)を複合させています。

 ストレスシナリオでの損失状況や健全性に与える影響を分析し、その結果を定期的にリスク管理委員会および経営会議に報告し、経営に活用しています。

リスク管理体制図

リスク管理体制図

リスク区分別の管理

 当社では、管理するリスクを次のとおり分類・定義し、リスク特性に応じた管理態勢や規程などを整備し、適切にリスク管理を実施しています。

リスク区分定義
保険引受リスク経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を被るリスク
資産運用リスク保有する資産・負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリスク
市場リスク 金利、為替、株式などのさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産および負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し損失を被るリスクならびに資産および負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク
信用リスク 信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク
不動産投資リスク 賃貸料などの変動などを要因として不動産に係る収益が減少する、または市況の変化などを要因として不動産価格自体が減少し、損失を被るリスク
資金繰りリスク財務内容の悪化などによる新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加、巨大災害での資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク
市場流動性リスク市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク
オペレーショナルリスク業務の過程、役員・社員などの活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象により損失を被るリスク
事務リスク 役員・社員などが正確な事務を怠ること、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を被るリスク
システムリスク

1) コンピュータシステムのダウンまたは誤作動など、システムの不備などに伴い損失を被るリスク

2) コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク

3) コンピュータシステム開発の遅延などにより損失を被るリスク

法務リスク事業活動に関連して、法的紛争が発生すること、または法令などの新設・変更に適切に対応しないことにより、損失を被るリスク
人的リスク人事運営上の不公平・不公正、差別的行為などから損失を被るリスク
風評リスク会社などに関する噂や憶測、評判などのあいまいな情報や、事故および不祥事などの発生に伴う誤解、誤認、誇大解釈などが、保険契約者、マスコミなどに広がることにより、損失を被るリスク
有形資産リスク有形資産が災害その他の事象から毀損を受けることにより損失を被るリスク
外部委託リスク外部へ委託する業務において、委託先(再委託先を含む。)による委託契約の不履行、不法行為などにより損失を被るリスク

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